在期货市场中，“看大做小”是一种常见的交易策略，尤其适用于日内交易。其核心思想是先分析较大时间框架的市场趋势，确定整体交易方向，然后在较小时间框架中寻找精确的入场和离场时机。这种策略旨在顺应大趋势，同时利用小波动获利，从而提高交易的成功率和盈利率。 将深入解析“看大做小”策略在期货日内交易中的应用，提供详细的步骤和技巧。

确定大级别趋势方向

“看大做小”的第一步，也是最关键的一步，是明确大级别时间框架下的趋势方向。通常，我们可以使用日线、4小时线或者1小时线作为大级别的时间框架。 通过观察这些时间框架下的K线图，结合技术指标，判断市场的整体趋势。常用的技术指标包括移动平均线（MA）、相对强弱指标（RSI）、MACD等。 例如，如果日线图显示价格持续上涨，且移动平均线呈多头排列，则表明市场整体处于上升趋势。 如果RSI高于70，则可能表示超买，需要警惕价格回调的风险；相反，如果RSI低于30，则可能表示超卖，可能出现反弹机会。 MACD指标的柱状图和快慢线交叉也能够提供趋势方向的信号。在上升趋势中，主要考虑做多机会；在下降趋势中，主要考虑做空机会；在震荡趋势中，则需要更加谨慎，等待趋势明朗。 需要注意的是，单一的技术指标可能存在滞后性或误导性，因此最好结合多种指标进行综合判断，提高趋势判断的准确性。

选择合适的小级别时间框架

在确定了大级别趋势方向之后，下一步是选择合适的小级别时间框架，寻找具体的入场和离场时机。 小级别时间框架的选择需要根据个人的交易风格和标的的波动性来决定。一般来说，5分钟线、15分钟线或30分钟线是常用的选择。 如果是激进的交易者，追求更高的交易频率，可以选择更小的时间框架，如1分钟线或3分钟线。如果是稳健的交易者，则可以选择更大的时间框架，如30分钟线或1小时线。 重要的是要选择一个既能提供足够多的交易信号，又能过滤掉噪音的时间框架。 例如，如果大级别趋势是上升，小级别时间框架是5分钟线，那么可以关注5分钟线上的回调机会。 当价格回落至某个支撑位，并出现企稳信号，如K线形态反转，或者技术指标出现超卖信号时，就可以考虑做多。 相反，如果大级别趋势是下降，小级别时间框架是5分钟线，那么可以关注5分钟线上的反弹机会。 当价格反弹至某个阻力位，并出现受阻信号，如K线形态反转，或者技术指标出现超买信号时，就可以考虑做空。

寻找入场和离场信号

在小级别时间框架下，寻找入场和离场信号是“看大做小”策略的关键。 入场信号可以是K线形态、技术指标、价格行为等。 常见的K线形态包括锤头线、吞没形态、启明星等。 技术指标可以包括RSI、MACD、布林通道等。价格行为则包括突破、回调、反转等。 离场信号同样可以通过K线形态、技术指标、价格行为等来判断。 止损位的设置应该考虑到市场的波动性和个人的风险承受能力。一般来说，可以将止损位设置在支撑位下方（做多）或阻力位上方（做空），或者设置在最近的高点或低点。 止盈位的设置则可以根据目标利润和市场情况来决定。可以使用固定止盈位，也可以使用追踪止损的方式，让利润随着市场波动而增长。 重要的是要制定明确的入场和离场规则，并严格执行，避免情绪化的交易。 比如在大级别趋势向上时，小级别5分钟图中出现底背离，或者出现看涨的K线组合，可以考虑入场做多。 止损位可以放在近期低点下方，止盈位可以放在前期高点附近，或者使用移动止损跟踪价格上涨。

风险管理和资金管理

风险管理和资金管理是任何交易策略中不可或缺的一部分，对于“看大做小”策略尤为重要。 要明确每次交易的风险承受能力，即每次交易允许损失的最大资金比例。一般来说，每次交易的风险不应超过总资金的1%-2%。 要合理分配交易仓位，避免过度交易。 仓位大小应该根据风险承受能力和止损位的距离来确定。 要严格执行止损，避免损失扩大。 要定期评估交易策略的有效性，并根据市场变化进行调整。 可以使用回测工具来验证交易策略的历史表现，并根据回测结果进行优化。 还要关注市场新闻和事件，及时调整交易策略，以适应市场变化。 例如，如果市场出现突发事件，导致波动性增大，可以适当缩小仓位，降低风险。

实战案例分析

为了更好地理解“看大做小”策略，我们可以通过一个实战案例来进行分析。 假设我们要交易沪深300股指期货。 我们观察日线图，发现价格处于上升趋势，移动平均线呈多头排列。 我们确定大级别趋势方向为上升。 我们选择5分钟线作为小级别时间框架。 我们关注5分钟线上的回调机会。 当价格回落至某个支撑位，并出现锤头线形态时，我们考虑做多。 我们将止损位设置在锤头线下方，止盈位设置在近期高点附近。 在交易过程中，我们严格执行止损，并根据市场波动调整止盈位。 通过这个案例，我们可以看到，“看大做小”策略能够帮助我们顺应大趋势，并在小级别时间框架中寻找精确的入场和离场时机，从而提高交易的成功率。

注意事项和优化

在使用“看大做小”策略时，还需要注意以下几点： 要选择流动性好的标的，避免滑点影响交易。 要避免过度交易，选择高质量的交易机会。 要保持冷静的心态，避免情绪化的交易。 要不断学习和实践，提高交易技能。 为了优化“看大做小”策略，可以尝试以下方法： 1. 结合更多技术指标，提高趋势判断的准确性。 2. 使用不同的时间框架组合，寻找更佳的入场和离场时机。 3. 尝试不同的风险管理和资金管理方法，找到最适合自己的方案。 4. 不断总结经验教训，优化交易策略。 “看大做小”是一种有效的交易策略，但并非万能。 只有通过不断的学习和实践，才能真正掌握其精髓，并在期货市场中取得成功。 记住，交易的本质是概率游戏，没有百分之百成功的策略。 重要的是要控制风险，保持盈利，并不断学习和进步。